ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ І РИЗИКУ 15.1. Постановка і розв'язання задач оптимізації рішень в умовах ризику

Хочемо ми того чи ні, але, освоюючи підприємництво, нам доведеться мати справу з невизначеністю і підвищеним ризиком. Будь-яку ризиковану ситуацію супроводжують три співіснуючі умови:

наявність невизначеності;

необхідність вибору альтернативи;

можливість оцінити ймовірність здійснення вибраних альте­рнатив.

Таким чином, якщо існує можливість кількісно і якісно визна­чити ймовірність настання тієї чи іншої події, то це і буде ситуа­ція ризику (ситуацію ризику можна розглядати як різновид неви-значеної, коли настання подій імовірне і може бути визначене).

Отже, усі ми прекрасно знаємо, що бізнес неможливий без ри­зику і підприємцю для успішного функціонування треба не уни­кати ризику, а вміти оцінювати його ступінь, і вміти керувати ри­зиком, щоб зменшити його. У літературі, зв'язаній з оцінкою економічного ризику, пропонується ряд методів і показників, за допомогою яких може здійснюватися оцінка окремих ризиків чи груп ризиків.

У загальному випадку постановка і розв'язання задач оптимі-зації рішень в умовах ризику може бути представлена в такий спосіб:

підприємець може прийняти т можливих рішень     Р2, ..., Рт);

можна зробити п припущень ()2,...,(2п) про настання рі­зних подій;

■ результат, так званий виграш ау, що відповідає кожній парі сполучень (Рі, О), можна подати у вигляді таблиці ефективності (табл. 15.1).


У таблиці сіу — показники ефективності прийнятих рішень (виграші чи програші).

Імовірності (р) настання подій 0/ повинні бути відомі, тому що вибір рішення відбувається в умовах ризику. Ці імовірності розраховуються або статистичним методом, або методом експер­тних оцінок.

При виборі рішення для розрахунку ризику як виграшів чи програшів може використовуватися, наприклад, величина втрат:

К = П • р,

де К — величина ризику; П — величина втрат; р — імовірність утрат.

Оскільки можливе настання різних подій (з визначеними ймо­вірностями), то для кожного рішення слід розрахувати середньо­зважену ризику:


і=1


і = 1, т _


 

де *ч — середньозважена ризику для рішення ,-го виду;

а/ — величина виграшу (програшу) /-го виду при виборі рі­шення і-го виду;

Р — імовірність настання втрат -го виду. Таким чином, перевага віддається рішенню, що має наймен­ший показник ризику.