13.5.1. Критерій Севіджа для матриці виграшів

Розглянемо використання критерію Севіджа, якщо як вихідні умови розглядається матриця прибутку з елементами ау.

Побудуємо спочатку матрицю втрат (недоодержання) прибутку.

У загальному випадку втрати прибутку рц визнача­ються, як різниця між максимальним виграшем і виграшем щодо конкретного рішення за даної обстановки.

Ру = шах,- сіу - сіу.

Побудуємо матрицю втрат:

Р  =       ...        Ру ...

Рт      ... Ртп

Відповідно до критерію Севіджа, перевагу слід відда­вати рішенню, для якого втрати максимальні за різних ва­ріантів умов виявляються мінімальними.

Н, = гпіп, шаху ру

Н3 = гпгґі; а,

а, = шаху ру,

де ру — втрати, що відповідають і-тому рішенню, при _і-тому ва­ріанті обстановки.