13.4. Критерій крайнього оптимізму (кращий із кращих)

Якщо дана матриця виграшів, тоді формально критерій оп­тимізму буде виглядати так:

Нп = max i minaj,

и          1          J v

a i = max . ait.

(           J У

Відповідно до критерію крайнього оптимізму, якщо роз­глядається матриця виграшів гравця А, то найкращим рішенням буде те, для якого виграш виявиться максималь­ним із усіх максимальних, при різних варіантах умов.

Приклад 3

Для матриці прибутку

Рі         Р2        Рз        ai

А1    5 3          1          5

А2   6  4          8          8

А3   2  9          6          9

одержимо H0 = max max atj = 9, отже, слід вибрати стратегію A3.

i j

Для матриці збитків:

На = min i min j a j,

Ho = mini ßi

ßi = min j aj

Приклад 4


Для матриці збитків 13.5. Мінімаксний критерій Севіджа

Використовується в тих випадках, коли потрібно уникнути ве­ликого ризику (гірший із кращих).

На відміну від критерію Вальда, тут для прийняття рішення розглядається матриця ризику чи матриця втрат прибутку.