ІМОВІРНІСНИЙ (СТАТИСТИЧНИЙ) МЕТОД ОЦІНКИ РИЗИКУ  11.1. Основні поняття теорії вірогідності

Ризик — категорія ймовірнісна, тому в процесі оцінки неви­значеності і кількісного визначення ступеня ризику використо­вують імовірнісні розрахунки.

Особливий інтерес становить кількісна оцінка підприємниць­кого ризику за допомогою методів математичної статистики. Го­ловні інструменти цього методу оцінки:

імовірність появи випадкової величини (Рі);

математичне очікування (М) чи середнє значення (X) до­сліджуваної випадкової величини (наслідків якої-небудь дії, на­приклад доходу, прибутку і т. п.);

— дисперсія (Б = а2);

стандартне (середньоквадратичне) відхилення (а);

коефіцієнт варіації (у);

—        розподіл імовірності досліджуваної випадкової величини. Для прийняття рішення потрібно знати величину (ступінь) ри­зику, що виміряються двома критеріями:

середнє очікуване значення (математичне очікування);

коливання (мінливість) можливого результату.

Середнє очікуване значення (X = М) — це середньозважене значення величини події, що зв'язана з невизначеною ситуацією.

п

М=X=ххр,

де X. — значення випадкової величини.

Середнє очікуване значення вимірює результат, який ми очі-
куємо в середньому.            

Середня величина (X) являє собою узагальнену кількісну ха­рактеристику і не дозволяє прийняти рішення на користь якого-небудь варіанта вкладення капіталу.

Коливання можливого результату являє собою сту­пінь відхилення очікуваного значення від середньої вели­чини.

Для цього на практиці звичайно застосовують два близько по­в'язаних критерії: «дисперсію» і «середньоквадратичне відхилення».

Дисперсія — середнє зважене з квадратів відхилень дійсних результатів від середніх очікуваних.

о( X) = 1 р, (х, - X )2.

Середньоквадратичне відхилення — це корінь квад­ратний з дисперсії.

Він є іменованою величиною і вказується в тих же одиницях, у яких вимірюється ознака, що варіює:

Для аналізу звичайно використовується коефіцієнт варіації.

Коефіцієнт варіації являє собою відношення середньо-квадратичного відхилення до середньої арифметичної і по­казує ступінь відхилення отриманих знань:

у = о/ М чи у = ст/ X.

Коефіцієнт варіації — відносна величина. Тому на його розмір не впливають абсолютні значення досліджуваного показника.

За допомогою коефіцієнта варіації можна порівнювати навіть коливання ознак, виражених у різних одиницях виміру. Коефіці­єнт варіації може змінюватися від 0 до 100%. Чим більший кое­фіцієнт, тим сильніше коливання.

В економічній статистиці встановлена така оцінка різних зна­чень коефіцієнта варіації:

До 10% — слабке коливання;

До 10—25% — помірне;

Понад 25% — високе.

Відповідно, чим вище коливання, тим більший ризик.