6.13. Керування банківськими ризиками

Ефективне керування ризиком повинне вирішувати цілий ряд проблем від відстеження (моніторингу) ризику до його вартісної оцінки. Кожен банк повинен думати про мінімізацію своїх ризи­ків. Це потрібно для його виживання і для здорового розвитку банківської системи країни.

Керування ризиком можна охарактеризувати як сукуп­ність методів, прийомів і заходів, що дозволяють певною мірою прогнозувати настання ризикових подій і вжитих за­ходів до виключення чи зниження негативних наслідків та­ких подій.

Головними завданнями фахівців з ризику є:

виявлення ділянок підвищеного ризику;

оцінка ступеня ризику;

аналіз прийнятності даного рівня ризику для організації;

розробка заходів для попередження і зниження ризику;

—        уживання заходів по відшкодуванню збитку від ризику. Основні принципи, якими слід керуватися особам, що при­ймають рішення:

не можна ризикувати більшим, ніж може дозволити влас­ний капітал;

необхідно думати про наслідки ризику;

не можна ризикувати всім заради малого.

При розкритті змісту цих принципів розглянемо прийоми ке­рування ризиками. Основними з них є:

уникнення ризику, тобто відмова від заходу, пов 'язаного з ризиком. Таке рішення приймається у випадку невідповідності з вищевказаними принципами;

зниження ступеня ризику (припускає скорочення імовірно­сті й обсягу втрат). Існує багато способів зниження ступеня ри­зику залежно від конкретного виду ризику і характеру підприєм­ницької діяльності. Одним з окремих випадків є передача ризику, що полягає в передачі відповідальності за ризик (цілком чи част­ково) комусь іншому, наприклад, страховій компанії;

прийняття ризику. Означає залишення всього чи частини ризику за підприємцем, тобто на його відповідальності. У цьому випадку підприємець приймає рішення про покриття можливих втрат власними силами.

Не слід забувати, що прийняття ризиків — основа банківської діяльності. Банки мають успіх тільки тоді, коли прийняті ними ризики розумні, контрольовані і знаходяться в межах їхніх фі­нансових можливостей і компетенції.

Великі банки звичайно мають два комітети з керування ризиками:

Комітет з керування ризиками;

Комітет з керування активами і пасивами банку.

Відповідальність за реалізацію політики, розроблюваної пер­шим комітетом, несе кредитний відділ. Операційний відділ, від­діл цінних паперів, міжнародних кредитів і розрахунків, аналізу банківської діяльності, маркетинговий несуть відповідальність за реалізацію політики, розроблюваної другим комітетом.

Склад комітетів:

два чи більше керівники банків вищого рівня;

керівник банку;

керівник кредитного й операційного відділів;

головний економіст;

керівник науково-дослідного відділу;

керівник підрозділу з аналізу кредитних ризиків;

—        керівник служби контролю і бухгалтерії. Ці комітети повинні:

розробляти внутрішньобанківські інструкції з керування ризиками;

визначати цілі політики керування ризиками і доводити їх до відома колективу банку;

розробляти обмеження і стандарти на обсяги, зони, види ризиків, методи їхньої оцінки і регулювання.

Вироблено визначені стратегії захисту банків від ризиків. їх сутність полягає в наступному:

Приймається рішення про необхідність спеціальних заходів для страхування ризиків.

Вибирається конкретний спосіб страхування ризику.

У міжнародній практиці застосовується 3 основних способи страхування ризиків:

Односторонні дії одного з партнерів;

Операції страхових компаній, банківські і урядові гарантії;

Взаємна домовленість учасників угоди (платіжність сторін, вид фінансових операцій, тривалість укладеного договору).

На вибір конкретного методу впливають такі фактори:

конкурентоспроможність товару;

платоспроможність контрагента угоди;

термін покриття ризику;

перспективи зміни валютного курсу (процентних ставок) на ринку;

особливості економічних і політичних відносин зі сторо­ною — контрагентом угоди.

Банк повинен уміти вибирати такі ризики, які він зможе прави­льно оцінити і якими зможе ефективно керувати. Це вимагає необ­хідності оволодіння навичками якостей оцінки відповідних процесів.

Тому в основу банківських керованих ризиків повинні бути покладені такі принципи:

прогнозування можливих джерел збитків чи ситуацій, здат­них принести збитки, їх кількісна зміна;

фінансування ризиків, економічне стимулювання їх змен­шення;

відповідальність і обов'язковість керівників та співробіт­ників, чіткість політики механізмів керування ризиками;

координування і контроль ризиків по всіх підрозділах і службах банку, спостереження за ефективністю процедур керу­вання ризиками.

Підводячи підсумки, слід ще раз відзначити, що процес керу­вання банківськими ризиками містить у собі:

передбачення ризиків;

визначення їх ймовірних розмірів і наслідків;

розробку і реалізацію заходів щодо запобігання мінімізації зв'язаних з ними втрат.


 


7